日時
2011年1月27日（木）,28日（金）
会場
東京大学経済学研究科学術交流棟（小島ホール）map 広域map
プログラム
１月２７日（木）
9:20-- 9:50 【学生講演：東京大・経】
ＴＢＡ
9:50--10:20 鈴木 孝政氏（慶應大・経済学研究科）
「アメリカンデリバティブに対する買い手から見た最適部分ヘッジ問題」
10:30--11:20 松井 宗也氏（東京大・情報理工学系研究科）
「ポアソン・クラスターモデルの拡張とその予測」
11:20--12:10 高岡 浩一郎氏（一橋大・商学研究科）
「NUPBR (no unbounded profit with bounded risk) 条件と
strict martingale density の存在との同値性」
Lunch Break
13:40--14:10 【学生講演：立命館大・理工】
ＴＢＡ
14:10--15:00 斎藤 新悟氏（九州大・数理学研究院）
「正規コピュラの漸近的裾依存性（日新火災海上保険株式会社との共同研究）」
15:00--15:50 菱田 裕司氏（みずほ証券）
「Semi-static Hedge of Path Dependent Options」
Coffee Break
16:10--17:00 石井 昌宏氏（上智大・経済学部）
「非協力ゲームを用いる電力スポット価格評価」
17:00--17:50 佐藤 整尚氏（統計数理研究所）
ＴＢＡ
１月２８日（金）
9:20-- 9:50 【学生講演：立命館大・理工】
ＴＢＡ
9:50--10:20 鈴木 良一氏（慶應大・理工学研究科）
「L¥'evy空間上のMalliavin解析に関するいくつかの話題」
10:30--11:20 尾張 圭太氏（一橋大・経済学研究科）
「On a Natural Class of Admissible Strategies in Robust Utility Maximization」
11:20--12:10 室井 芳史氏（東北大・経済学研究科）
「離散マリアバン解析を用いた２項分岐木によるグリークスの計算法」
Lunch Break
13:40--14:10 【学生講演：東京大・経】
ＴＢＡ
14:10--15:00 筬島 靖文氏（ＢＮＰパリバ証券）
ＴＢＡ
15:00--15:50 中村 恒氏（東京大・経済学研究科）
「Continuous-Time Optimal Contracts with Costly Information Disclosure:
Analysis of Strategic Default Probability」
Coffee Break
16:10--17:00 松本 浩一氏（九州大・経済学研究院）
ＴＢＡ
17:00--17:50 三浦 良造氏（一橋大・国際企業戦略研究科）
「Nonparametric Statistics and Data Analysis for Brownian
Motion Paths: A Trial」